Research Article
A Continuous-Time Model for Valuing Foreign Exchange Options
Table 4
Prices for European call and put FX options when time to maturity months.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is the exchange rate at initial time t, is the exercise price, and are call and put prices for our model, CallGK and PutGK are call and put prices for the G-K model, , and . |