Basel III and Asset Securitization

Table 2

Asset securitization parameter choices.

Parameter	Value
𝜇	0.002
𝑝𝑡+1	0.113
𝐴𝑡	720 000
𝑟^𝑅	0.5
𝙱𝑡−1	$2 600
𝑟^𝐵	0.205
Σ	0.002
𝜈	0.2
𝑐^𝑝	0.03
𝐴𝑡−1	460 000
𝑟^𝑆	0.15
𝑟^𝙱	0.2
𝐾𝑡	$3 000
𝐶^∗	240 000
𝛼	0.3
𝑟^𝑓	0.2
𝑟^𝐴	0.061
𝙱𝑡	$4 800
𝐵𝑡	$5 000
𝑛	1
𝑃(𝐴^′𝑡−1)	240 000