Estimation of Tail Risk and Moments Using Option Prices with a Novel Pricing Model under a Distorted Lognormal Distribution

Table 4

Second range moment for .

k
	NSO	NSDI	SDI	NSO	NSDI	SDI
1	0.0762	0.0761	0.0760	0.0713	0.0707	0.0574
2	0.0765	0.0759	0.0757	0.0720	0.0706	0.0574
3	0.0773	0.0761	0.0759	0.0725	0.0707	0.0575
4	0.0780	0.0754	0.0748	0.0743	0.0704	0.0575
5	0.0907	0.0877	0.0877	0.0766	0.0709	0.0579
6	0.0806	0.0755	0.0744	0.0777	0.0707	0.0575