Numerical Method for a Markov-Modulated Risk Model with Two-Sided Jumps

Table 1

Laplace transform of the time to ruin.

𝑢	𝑛=100	𝑛=200	𝑛=300	𝑛=400	𝑛=500	exact
1	0.4656	0.46863	0.47008	0.47107	0.47177	0.4718
2	0.36228	0.36702	0.36918	0.37053	0.37149	0.3720
3	0.30111	0.30774	0.31072	0.31251	0.31371	0.3152
4	0.24968	0.25892	0.26227	0.26427	0.26594	0.2690
5	0.2054	0.21521	0.22034	0.22272	0.22445	0.2297
6	0.16376	0.17695	0.18356	0.18607	0.18856	0.1961
7	0.12624	0.1439	0.15074	0.15459	0.15713	0.1675
8	0.082052	0.11061	0.12152	0.12482	0.129	0.1430