Trading Strategies of a Leveraged ETF in a Continuous Double Auction Market Using an Agent-Based Simulation

Table 2

Stylized facts.  = 10.

		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Kurtosis		8.93	7.26	4.18	2.54	2.13
Autocorrelation coefficients for squared returns	Lag
	1	0.23	0.22	0.17	0.16	0.13
	2	0.19	0.17	0.12	0.11	0.10
	3	0.17	0.15	0.11	0.08	0.07
	4	0.15	0.11	0.09	0.07	0.05
	5	0.12	0.10	0.06	0.05	0.04