Research on Risk Identification System Based on Random Forest Algorithm-High-Order Moment Model

Table 5

Portfolio risk identification results.

Code	Combination type	The weight of the best portfolio
	Preference	C000768	C000897	C600313	C600416	C600728	C600737
C1	1, 1, 0, 0	0.2387	0.1094	0.1360	0.0141	0.1679	0.3329
C2	1, 1, 0, 1	0.2207	0.1359	0.1301	0.0564	0.1382	0.3178
C3	1, 1, 1, 0	0.2139	0.0940	0.1326	0.0271	0.2016	0.3298
C4	1, 1, 1, 1	0.2146	0.1286	0.1281	0.0597	0.1515	0.3164
C5	1, 1, 1, 2	0.1971	0.1129	0.1321	0.0322	0.1751	0.3496
C6	1, 1, 2, 1	0.2076	0.1078	0.1245	0.0666	0.1792	0.3133
C7	1, 1, 2, 2	0.2057	0.0625	0.1213	0.0483	0.2348	0.3264
C8	Equal weight	0.1667	0.1667	0.1667	0.1667	0.1667	0.1667