A Multicurve Cross-Currency LIBOR Market Model

Table 2

MCCLMM Parameter Estimates.

Parameter	Estimate	Std. Error	P Value
	0.08355	0.00288	0.00000
	1.64282	0.76483	0.03172
	1.83581	0.76547	0.01647
	0.47450	0.01636	0.00000
	0.19539	0.00674	0.00000
	0.35744	0.01232	0.00000
	0.06692	0.00229	0.00000