Modeling Portfolio Optimization Problem by Probability-Credibility Equilibrium Risk Criterion

Table 3

The optimal solutions of equilibrium optimization model under various values of parameters.

Parameters			Investment ratios					Objective values
								EV
			0.78	0.8	0.006	0	0		0.08332	0.04127	0.02539	0.03308
						0.21540	0.05473		0.04693	0.07931	0.03955
						0	0.04148		0.07848	0.04074	0
0.12020	0.05187	0.00402				0.07731	0
0.8	0.8	0.006	0	0	0.06599	0.03981	0.03508	0.03293
			0.19412	0.07107	0.06188	0.07594	0.04273
			0	0.05974	0.07214	0.02827	0
			0.11136	0.04525	0.00917	0.08748	0
0.82	0.8	0.006	0	0.01039	0.04343	0.03564	0.04671	0.03271
			0.16033	0.09309	0.08176	0.06673	0.04612
			0.00108	0.08616	0.06753	0.00916	0
			0.09753	0.03613	0.01668	0.10153	0
0.8	0.75	0.006	0	0	0.10802	0.04491	0.01061	0.03329
			0.24738	0.02916	0.02402	0.08360	0.03457
			0	0.01334	0.08674	0.05983	0
			0.13391	0.06153	0	0.06240	0
0.8	0.79	0.006	0	0	0.07626	0.04095	0.02916	0.03302
			0.20703	0.06120	0.05276	0.07790	0.04081
			0	0.04857	0.07578	0.03599	0
			0.11685	0.04931	0.06131	0.08131	0
0.8	0.82	0.006	0	0.01762	0.03796	0.03247	0.05033	0.03261
			0.14456	0.09980	0.08373	0.06536	0.04170
			0.01818	0.09175	0.06540	0.00562	0.00613
			0.08971	0.03125	0.01620	0.10224	0
0.78	0.78	0.006	0	0	0.10076	0.04330	0.01526	0.03323
			0.23748	0.03741	0.03131	0.08249	0.03619
			0	0.02234	0.08461	0.05375	0
			0.12957	0.05859	0	0.06693	0
0.78	0.78	0.008	0	0	0.07275	0.04044	0.03112	0.03299
			0.20291	0.06426	0.05606	0.07705	0.04148
			0	0.05253	0.07474	0.03300	0
			0.11520	0.04764	0.00727	0.08355	0
0.78	0.78	0.009	0	0	0.05231	0.03833	0.04272	0.03282
			0.17766	0.08354	0.07411	0.07299	0.04528
			0	0.07457	0.06753	0.01768	0
			0.10462	0.03948	0.01339	0.09579	0