A Mean-Variance Portfolio Selection Model with Interval-Valued Possibility Measures

Table 4

The investment proportion and risk for different in (38).

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Risk
0.050	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.106	0.008	0.166
0.055	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.143	0.010	0.203
0.060	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.181	0.013	0.241
0.065	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.218	0.017	0.278
0.070	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.255	0.021	0.315
0.075	0.010	0.030	0.010	0.010	0	0.293	0.026	0.353
0.083	0.010	0.030	0.010	0.010	0.001	0.350	0.034	0.411
0.095	0.010	0.030	0.034	0.010	0.021	0.350	0.051	0.455
0.100	0.010	0.030	0.045	0.010	0.029	0.350	0.060	0.474
0.120	0.010	0.030	0.087	0.010	0.062	0.350	0.106	0.549
0.125	0.010	0.030	0.097	0.010	0.070	0.350	0.120	0.567
0.170	0.010	0.069	0.177	0.010	0.130	0.350	0.292	0.746
0.175	0.010	0.074	0.186	0.010	0.136	0.350	0.316	0.766
0.220	0.010	0.113	0.266	0.010	0.196	0.350	0.578	0.945
0.225	0.010	0.118	0.275	0.010	0.203	0.350	0.612	0.966
0.085	0.010	0.126	0.291	0.010	0.213	0.350	0.684	1