A New Ridge-Type Estimator for the Linear Regression Model: Simulations and Applications

Table 7

Estimated MSE when n = 100, , and ρ = 0.70 and 0.80.

n = 100	0.7					0.8
Sigma	k = d	OLS	Ridge	Liu	New ridge	OLS	Ridge	Liu	New ridge
1	0.1	0.174	0.173	0.163	0.171	0.263	0.259	0.235	0.255
	0.2		0.171	0.164	0.169		0.255	0.238	0.249
	0.3		0.170	0.165	0.166		0.252	0.241	0.243
	0.4		0.169	0.166	0.164		0.249	0.244	0.237
	0.5		0.167	0.168	0.161		0.246	0.247	0.232
	0.6		0.166	0.169	0.159		0.243	0.250	0.227
	0.7		0.165	0.170	0.157		0.240	0.253	0.222
	0.8		0.164	0.171	0.155		0.238	0.256	0.218
	0.9		0.163	0.173	0.154		0.235	0.259	0.214
	1		0.162	0.174	0.152		0.233	0.263	0.210
5	0.1	4.356	4.320	4.055	4.284	6.563	6.474	5.852	6.386
	0.2		4.285	4.087	4.214		6.388	5.928	6.216
	0.3		4.250	4.120	4.146		6.304	6.005	6.053
	0.4		4.216	4.153	4.079		6.222	6.082	5.895
	0.5		4.182	4.187	4.013		6.143	6.160	5.744
	0.6		4.149	4.220	3.949		6.066	6.239	5.598
	0.7		4.116	4.254	3.887		5.991	6.319	5.457
	0.8		4.084	4.288	3.826		5.917	6.399	5.322
	0.9		4.053	4.322	3.767		5.846	6.481	5.191
	1		4.022	4.356	3.708		5.777	6.563	5.066
10	0.1	17.425	17.281	16.219	17.138	26.250	25.896	23.408	25.545
	0.2		17.140	16.350	16.858		25.551	23.713	24.866
	0.3		17.001	16.482	16.584		25.216	24.020	24.212
	0.4		16.864	16.614	16.316		24.891	24.330	23.582
	0.5		16.729	16.748	16.054		24.573	24.643	22.975
	0.6		16.597	16.882	15.797		24.265	24.959	22.389
	0.7		16.467	17.016	15.547		23.964	25.277	21.825
	0.8		16.339	17.152	15.301		23.671	25.599	21.280
	0.9		16.213	17.288	15.062		23.385	25.923	20.755
	1		16.089	17.425	14.827		23.107	26.250	20.247